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13****852024-07-31 22:25:30

BSM模型计算的c是S0*N（d1），题目中给出了future的价格需要计算出S0，但是future不是还有18个月到期吗？为什么不按照18个月折现，按照6个月折现？

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回答（1）

黄石2024-08-01 14:58:54

同学你好。这里考察的是option on futures的定价公式，也就是Black´s model (1976)，需要同学记忆。

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追问
老师，是不是可以理解成BSM模型中计算C/P时的T都是option到期的T，与底层资产无关
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同学你好。可以的。

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