177****42762024-07-31 01:26:01
177****4276A选项中，怎么判断出要卖掉零息债券。能详细解释一下各个选项吗，谢谢
回答（1）
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黄石2024-07-31 11:06:22
黄石同学你好。详见另一条回答哈。这道题就是在考查如何用put-call parity进行复制。只需要根据需要复制的头寸对put-call parity公式进行移项即可，比方说这里我们要复制+c，即看涨期权多头，那么c = p + S - PV(K)，等式右边即复制看涨期权多头所需的头寸，其中+为做多，-为做空。
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