177****42762024-07-31 01:16:28
177****4276不太懂这题的逻辑，甚至不知道它在问什么
回答（1）
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黄石2024-07-31 11:03:16
黄石同学你好。这道题考察的是如何通过put-call parity来复制头寸。根据put-call parity，有c + PV(K) = p + S，这一等式可被解读为：做多一份看涨期权 + 做多面值为K的无风险零息债券 = 做多一份看跌期权 + 做多一份标的资产。如果我们想要复制看涨期权多头的头寸，那么有c = p + S - PV(K)，即做多一份看涨期权 = 做多一份看跌期权 + 做多一份标的资产 + 做空面值为K的无风险零息债券。简单来说，+就是做多，-就是做空。
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