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黄石2024-07-30 11:52:06
黄石同学你好。这道题目问：某大型养老基金的投资委员会正在使用均值-方差框架评估一系列投资选择。委员会假定基金可以按无风险利率借贷，并希望只投资于有效前沿上的点所代表的投资组合。如果只有 A 和 B 两种可投资的风险资产，且市场处于均衡状态，根据均值方差框架，关于委员会的目标投资组合，以下哪种说法是正确的？
A错误。在引入无风险资产后，投资者的整体组合是风险资产组合（即切点组合）与无风险资产构成的组合。风险厌恶程度的变化只会影响到无风险资产和风险资产组合在整体组合中的权重，而不会影响到风险资产组合中各风险资产的权重。
B正确。现在假设市场上只有A和B两个可投资的资产，所以A和B构成的切点组合就是市场组合，市场组合中资产的权重 = 资产市值/市场总市值。
C和D错误。权重描述有误。
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