13****85回答（1）
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黄石2024-07-29 13:32:31
黄石同学你好。
“BP-test和LB-test是不是应用于检验自相关性？原假设都是rho1=rho2=……=rhon=0”：是的。
Jarque-Bera test是对于正态性的检验。其原假设是：变量的skewness = 0且kurtosis = 3（即变量服从正态分布），备择假设是：变量的skewness不等于0或kurtosis不等于3（即变量不服从正态分布）。
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