15****57
回答（1）
最佳
黄石2024-07-29 10:54:01
黄石同学你好。角度不同。同学的角度是到期时间固定不变、随着期限临近债券价格的变化。此时，折价债券的价格上升并趋于面值，溢价债券的价格下降并趋于面值，这是所谓的pull to par效应。但这里截图中的同学问的是随着到期时间的增加，比如从10年期债券变成20年期债券，此时债券价格的变化。一般来说，随着到期时间的增加，折价债券的价格会下降，而溢价债券的价格会上升。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片