18****752024-07-27 21:53:11
18****75这个题目怎么解答啊
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最佳
黄石2024-07-29 10:46:13
黄石同学你好。根据报价可得利率为3.8%。将其从actual/360调整至actual/actual，再从按季度复利调整至连续复利，最后套入convexity adjustment的公式即可，sigma = 1.1%，T = 4。
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老师，为啥要从actual/360转换为actual/actual，
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同学你好。因为不同的利率采用的day count convention不同，这点需要同学记忆。有时题目也会明确指出具体的day count convention。
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连续复利对应的day count 是actual/actual吗？
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同学你好。这个还是需要具体看题目怎么说的，如果没有说的话那默认是这样的。
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