洪同学2019-03-04 09:20:53
洪同学你好，能讲一下这道题吗？
回答（1）
Robin Ma2019-03-04 11:16:13
Robin Ma同学你好，其实这就是多因素模型的计算，这个资产组合就受到两个风险因子的影响，而且敏感系数β值已经告诉了你，只要将各自的风险因子β再去乘以各自的risk premium，最后加上原来的expected return就可以得到答案，这也是多因素模型的计算方法。有点类似于CAPM的计算，请参考答案，并将答案的过程记住。
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