15****572024-07-27 10:38:48
15****57在确定买卖权评价公式中的S0时候，题目中是从远期合约价值角度考量了6.61和1.5做差等于5.51。不能从远期合约定价角度考虑么？如果从远期合约定价角度，错在哪里了？
回答（1）
黄石2024-07-29 09:45:29
黄石同学你好。切记远期合约期初价值 = 0，也就是说题目中这个远期合约已经存续一段时间了。现在根据当前市场的数据与合约到期日相当于计算了一个新的远期价格，也就是现在进入一个一模一样的合约、远期价格应该是多少。关于put-call parity与forward合约之间的关系，详见下图。
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