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177****36732024-07-25 22:05:31

1.这道题中的投资者从哪里看出不是利率上升后做多的投资者？ 2.选项中的2000可以算出来吗？

回答（1）

黄石2024-07-26 17:02:37

同学你好。
1. 没太看懂同学的意思。做多eurodollar futures在合约价格上升时（即利率下降时）获利，反之则亏损。
2. 1bp对应25块钱，这里合约价格变动意味着利率上升了80 bps，80*25 = 2000，对于多头来说是亏损。

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