15****572024-07-25 21:32:54
15****57远期利率=期货利率-凸性调整，这个公式在应用时候需要先调整天数、再调整到连续复利情况下去计算远期利率。为啥本题要把连续复利换算为一般复利去求解呢？
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黄石2024-07-26 13:44:46
黄石同学你好。没太明白同学的意思，这里用不到凸性调整的公式，一般复利是这道题的设定；凸性调整公式的前提假设是连续复利情况下。
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利率交换的题目里，要用一般复利？
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同学你好。这个具体还是要看题目要求了，这道题的话是按半年复利。一般来说利率互换都是一般复利。
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