177****36732024-07-25 21:32:23
177****3673完全看不懂她是怎么得出DV01的计算公式的，请再讲一下谢谢。 这个人讲得太烂，定义也不讲清楚，讲的话前言不搭后语，我恨死这个人了
回答（1）
黄石2024-07-26 14:54:23
黄石同学你好。DV01衡量的是y变动1bp，带来的债券价格的金额变动。Duration的定义是y变动1单位，带来的债券价格的百分比变动，其中1单位指的是100%。因此，由duration推导DV01，先将百分比变动转换为绝对金额变动，duration*P，再将y变动100%转换成y变动1bp = 0.01%，故DV01 = duration*P*0.0001。
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