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学同学2024-07-25 20:11:43

为什么 two-day volatility of the stock的结果是变成求volatility(R1+R2)。看不懂

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回答（1）

黄石2024-07-26 13:40:48

同学你好。two-day volatility of the stock指的是股票两日回报的波动率，也就等于volatility(第一日回报 + 第二日回报)。

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