人同学回答（1）
最佳
黄石2024-07-26 11:20:19
黄石同学你好。Carry roll down计算的是在一期中（这里一期是半年），假设利率在半年后如我们的预期且利差不变，债券随着时间的流逝价格发生变动所带来的收益，然后再加上获得的coupon。计算债券价格的变动要用到当前的价格和半年后的价格，半年后的价格对应的期限即0 - 1.5。在计算完carry roll down之后，不论是rate change还是spread change，考虑的都是半年后利率和利差的变动所带来的影响，因此期限也都是0 - 1.5。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片