瑶同学2019-03-03 11:53:58
瑶同学97题 为什么不是hedged postion?答案为什么说in order to profit from the negative correlation,one need to go long on both assets?
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Crystal2019-03-04 18:14:51
Crystal同学你好，是这样的，现在你手里有一个portfolio这个组合和大盘指数是完全负相关，那么想要一个对冲的策略，只要是同时持有这两个资产就可以了。
因为一个赚钱了，另一个就一定会亏钱，所以是没有风险的。
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那为什么答案C里说不是一个对冲策略呢 ？
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因为题干中说的是long一个资产同时short一个资产。
只有同时long两个资产的时候才是一个对冲的策略。
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