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黄石2024-07-24 09:52:32
黄石同学你好。在BSM模型的假设下，标的资产连续复利收益率的波动率是恒定的。因此，如果BSM模型的假设全部被满足，那么标的资产相同的期权反推出来的波动率必然也相同，不论执行价格、到期期限是否有差别。而现实当中，由于BSM模型的假设无法被满足，所以执行价格、到期期限不同的期权的隐含波动率也不尽相同。
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考试的时候，就根据“基于BSM假设”这句话，有这句话说明假设都实现，隐含波动率就是一样的。如果没有这句话，就认为隐含波动率是不一样的。可以吗？
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同学你好。可以的。
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