蛋同学回答（1）
黄石2024-07-22 11:33:14
黄石同学你好。历史模拟法就是通过组合底层风险因子的历史数据、模拟这些风险因子在未来的各种可能性，进而模拟组合在未来可能发生的各种情况，最终得到风险测度指标的估计。比方说一个组合主要受股票价格和利率的影响，那么历史模拟法的做法就是回望过去，从历史数据中找到股票价格和利率是怎么变动的。比方说数据是过去500天，那我们就有500种不同的股票价格和利率的变动。接下来，将这500种变动当作明天可能发生的500种情况，这就相当于模拟出来500个不同的明天的股票价格和利率。然后通过这两个风险因子，我们可以计算得到500种不同的组合在明天的价值。最后，结合组合今天的价值，我们能够获得500个可能的损失，取这些损失的高位分位数即可获得对于VaR的估计。
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