Lord Voldemort回答（1）
黄石2024-07-22 10:08:12
黄石同学你好。这一假设主要是因为从现代投资组合理论到CAPM模型有一个一脉相承的假设：mean-variance framework。该框架中，均值代表期望收益，方差/标准差代表风险，除此之外不需要任何指标来去刻画收益。这相当于变相假设了收益服从正态分布：正态分布变量的所有特征可由前两阶矩完全刻画。
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