2个np.where 没搞懂 . 可不可以改成判断呢
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累计收益不是1＋单日收益 相乘减1么 第一个累加 和第二个 .cumsum.apply 是怎么来的 有点搞不懂
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案例中的Real FRA和Synthetic FRA感觉只是在期限做到相同，实际借贷款利率应该不一样，所以并没有100%synthetic，对么？谢谢
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由于Libor是浮动的，180 day Libor 指在合约签订日报价的180 Libor价格，还是90天后借款日那天的180 Libor价格？谢谢
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在synthetic FRA中，Long270 day Eurodollar 不是FRA吧？因为已经在0时刻开始一笔270的借款。这个long 270 day Eurodollar 叫什么？是一个forward么？谢谢
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图中90-day FRA指合约期是90天么？和第二条FRA期限30 60 90是同一个意思么？感觉第二条说的是标准借款期是30 60 90天。
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hdf5是一个变量么 ？那他的参数data 主键是什么意思
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没听清，derivative属于传统市场还是alternative market？谢谢
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