get k data 参数有一个日期 没有开始 也没用结束 不应该是当天数据么

协整和线性回归有什么关系么

连续的收益代码不是log么

2个np.where 没搞懂 . 可不可以改成判断呢

信号是0应该持仓还是空仓呢

累计收益不是1＋单日收益 相乘减1么 第一个累加 和第二个 .cumsum.apply 是怎么来的 有点搞不懂

连续的公式是怎么来的啊？

案例中的Real FRA和Synthetic FRA感觉只是在期限做到相同，实际借贷款利率应该不一样，所以并没有100%synthetic，对么？谢谢

由于Libor是浮动的，180 day Libor 指在合约签订日报价的180 Libor价格，还是90天后借款日那天的180 Libor价格？谢谢

在synthetic FRA中，Long270 day Eurodollar 不是FRA吧？因为已经在0时刻开始一笔270的借款。这个long 270 day Eurodollar 叫什么？是一个forward么？谢谢