wyo842022-01-23 11:56:35
wyo84贝塔系数等于第J证券的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差除以市场组合的方差。从方便公式记忆的角度如何去理解，为什么贝塔系数作为度量系统风险的指标，是通过第J证券的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差除以市场组合的方差来计算的？
回答（1）
月月2022-01-24 10:06:38
亲爱的同学你好！
简单记忆就是：分子是第J种证券的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差；分母是市场组合的方差。其实就是标准化的系统风险，可以进行横向比较。再深一层次的理解就是：cov（协方差）表示标的资产受市场的波动影响有多大。协方差越大，说明波动越大。
为什么贝塔系数作为度量系统风险的指标，这个你没有好好听课吧，建议去听2022年最新的基础课程。用协方差来计算β系数的是定义式，这个是必须要掌握的内容。用回归直线法计算的了解一下即可，后面的章节频繁要用到β系数，这个内容听完课之后一定要自己再总结归纳一下。不然后面会影响学后面的第四、五章。前面二、三章要慢慢学，慢慢体会，多思考和总结。
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