用同学2020-11-16 20:30:35
用同学1协方差、相关系数与投资组合标准差计算公式是什么关系？
回答（1）
月月老师2020-11-17 09:59:05
同学你好！
方差开根号的结果等于标准差，建议你多看看讲义和做做课后经典习题
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为什么两种证券的相关系数，也可以用来描述债券的风险？还有表里的“风险价值”怎么理解？
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同学你好！
相关系数只是衡量两种证券的相关程度，并不能描述风险。但是，某种证券和市场组合的相关程度，反映的此证券受市场波动的影响大小，其实就是系统风险。即为beta。
风险价值教材上也有基本定义，请自己先结合教材、视频做一个基本的了解。
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