专同学2019-06-13 15:44:44
专同学下列关于相关系数的说法中，正确的是（）。 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数 请问老师D选项为什么正确？
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陈剑辉2019-06-18 11:18:28
陈剑辉两种证券组成的组合，在相关系数=1的时候，组合报酬率的标准差等于组合内两个证券报酬率标准差的加权平均数，此时不能分散任何风险。在相关系数小于1的时候，组合就有风险分散的效应，这时候标准差是要比相关系数为1的时候小，所以得出只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。
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