周同学2025-05-26 19:46:36
对市场组合风险贡献的相对值不应该是：Ai*Cov（i，m）/市场组合方差 吗？视频中的黄字是不是应该改成：对市场组合风险的相对值
回答（1）
月月老师2025-05-27 18:05:24
亲爱的同学你好！
cov(i,m)是绝对数，衡量的风险大小，是i证券对市场组合风险的贡献，绝对值。Ai·cov(i,m)也是绝对数，不过是考虑了比率的修正，考虑了比率后更准确。这两个协方差都是指向i证券在组合中贡献了多少风险。
所以，i证券贡献的风险在组合风险中的占比，更严谨的说，也可以表达为Ai·cov(i,m)/组合风险。但你会看到，公式右边上下都有Ai，即这笔投资占比，会约掉，所以不影响。
结论：Ai·cov(i,m)/组合风险，cov(i,m)/组合风险，都是贡献的相对值。
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