鸡同学2024-07-11 14:22:57
鸡同学2022A下午题case4。Cost-Benefit Ranges是怎么算出来的？还有能在帮忙解释一下statement 2和3吗？
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Johnny2024-07-13 14:19:31
Johnny同学你好，cost benefit range是算不出来的，他只是给了一个假定的range。
Statement 2说的是对的，如果资产和组合中其他资产的相关度较小，那么它的rebalancing range也应该较小，这个可以参考直播时的总结。
而对于Statement 3，在不考虑交易成本时，风险越高的资产会有着更窄的range，如果是考虑交易成本，那么当该资产的交易成本较高时，则波动率越大反而是要wider range。
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那cost-benefit approach对于分析statement2有什么帮助呢？有点不理解算不出来的cost-benefit range为什么不出现在题目而是解析中。。。
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同学你好，因为这题压根就不需要你自己算cost benefit range，他也不是靠一个公式可以直接算出来的，cost benefit range就是在考虑了交易成本/风险厌恶程度/资产大类风险/资产间相关系数等因素后所得出的综合的range，所以直播中所涉及的那么多因素都是在设定cost-benefit range时所要考虑的因素
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