丁同学回答（1）
最佳
Simon2024-07-12 11:52:54
Simon同学，上午好。
1. delta hedge和risk reversal无关，delta hedge是使组合的delta=0
2. risk reversal是固定的，这个策略是 long OTM call + short OTM put
3. long OTM call + short OTM put，这个组合的dleta为正，所以还需要short stock，把组合的delta变成0
4. call:110% 这里的表示，和25 delta call不是一个意思。此处110%是一个比值，表示是行权价/股价
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