丁同学2024-07-10 23:29:01
丁同学Q4，两个comments没有太理解是什么意思，是要强行记忆吗？为什么convex？为什么对于implied volatility的敏感度降低？怎么记啊这个？如果是简答题考，会怎么出题目？怎么回答比较好
查看试题回答（1）
最佳
Emma2024-07-12 16:08:39
Emma同学，你好，第一个Comment，你看图一的公式记忆，随着时间的流逝t 变大，这个value 越来越不取决于implied volatility ,更多地受已实现的volatility 的影响.第二个Comment，是说variance swap 也有凸性，参照图二记忆。variance swap 重点掌握计算和相关的性质判断。
祝顺利通过考试！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片