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天堂之歌

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王同学2024-07-10 20:59:15

第五题，请问为什么不能选择C选项

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回答（1）

最佳

Simon2024-07-11 11:39:17

同学，上午好。

根据exhibit 3里的数据，可以推导出是volatiliy skew，那么对应策略应该是long OTM call，short OTM put，C选项不满足要求。

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