178****3862回答（2）
婷婷2024-07-09 15:40:46
婷婷同学你好，
公式是EXR≈spread0*t-EffspreadDur*Δspread-POD*LGD*t
中间项并不是spread而是spread的变化，
需要将DTS/current spread求一下effective duration再计算，
要仔细审题哦。
祝顺利通过~
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
强化班老师讲的公式中间那项就叫DTS啊，麻烦看下
Simon2024-07-11 11:49:16
Simon同学，上午好。
公式中间项是duration×△spread，和DTS=duration×spread，是有区别的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片