罗同学2024-07-08 22:20:15
罗同学老师，为啥在衍生品那章算 BPV（CTD）=D*P*1bp /100 * 0.1million，而这里不用。
回答（1）
Simon2024-07-11 11:43:57
Simon同学，上午好。BPV的计算公式统一都是price*duration*0.0001，只不过这里的price是一份合约的实际价格。
因为一份合约的面额是0.1 million，而CTD债券的标价通常是以百分比来标的，例如标价120，那么表示每100面额，价格是120。所以一份合约的价格是price/100*0.1mollion，所以实际1份CTD的BPV=价格/100*0.1 million*duration*0.0001。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片