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zyyyyyyyy2024-07-07 15:08:39

第一题的c，这道题为什么会是收selic，支浮转支固定，需要收浮支固，那不是payer swap吗

回答（1）

Simon2024-07-09 14:44:33

同学，上午好。swap是支固定，收浮动的


原头寸是发行了一个浮息债，支出浮动利率SELIC+4.5%，
然后担心浮动利率上涨，通过一个swap，把原来的浮动利率换成固定利率。其中，swap是支出10.8%的固定利率，收到浮动利率SELIC。

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