Ava2024-07-05 22:59:16
Ava这个公式得出的是标准合约的份数啊，他不是CTD的份数啊
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152****19882024-07-05 23:53:18
152****1988是的，这个Duration(T) * MV(p) = Duration(p) * MV(p ) + N * Duration(ctd) * [ MV(ctd) /CF ] 算出来的N就是标准合约的份数
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如果是你这公式，应该是N*CF=NF ctd，不应该是除以啊
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这个推理问题在哪？N或者经过最终的N和Nctd之间不是可以直接用CF这公式吗
Simon2024-07-08 15:16:27
Simon同学，上午好。标准合约期货与CTD债券的份数是统一的，换算逻辑见截图。
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份数不可能一样，一样的话直接求CTD份数好了…虽然我的推理有问题，你这个结论也是错的
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同学，上午好。
确实，有CTD债券，优先使用CTD的数据来计算份数。
然后对上边截图里的公式可以做下补充，标准期货的久期=CTD债券的久期，所以上下两个公式是等价的，计算出的份数是一样的。
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