丁同学2024-07-04 18:10:37
丁同学第四问：In Remington and Montgomery’s discussion with Winfield on resampling, Montgomery’s comment。是要问resampling的缺点，而关于diversified的观点是under- diversified（分散化不足），关于errors的观点是由于input本身而产生的。这样理解题目对吗？
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Johnny2024-07-05 10:13:35
Johnny同学你好，你的理解是对的。Resampled optimization就是把蒙特卡洛模拟和MVO结合起来，模拟出成千上万条路径后取平均，得出的结果是风险资产被过度分散，而不是分散不足；此外最初input就有错的话，导致得出的资产配置本身也是有问题的
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