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TSE2024-07-02 06:11:38

case12 第2问，为什么credit spread widen，要买 call option?spread 增，bond 价格减少，option价格不是也减少了吗？

回答（1）

Tom2024-07-03 17:26:52

同学您好，本题中call option的标的资产不是债券，而是credit spread（类似于衍生品里讲过的利率期权），spread上升时call option升值，对冲债券价格下跌的风险。

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