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冰同学2024-06-30 10:00:25

这道题涉及年化问题，为什么计算expected excess return时，第一项spread0和第三项credit loss时涉及年化，而第二项-dealt s乘SD时不涉及年化问题？

回答（1）

Fenton Chen2024-07-02 08:37:06

同学，你好！

如果不满足一年，因为第一项和第三项是年化的，所以需要把年化去划到按月的，所以要进行除以月份，而第二项是指这一期间内spread的变动bp，所以不需要进行去年化

望采纳，谢谢！

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