张同学2024-06-25 14:12:07
张同学老师，relative value strategy 中的convertable bond在short selling、credit issues、time delay of call option、extreme market volativity时的表现都需要答哪些点呢
回答（1）
最佳
152****19882024-07-03 00:16:56
152****1988同学你好，
可以多读读答案，
然后写出你理解的关键点，不用像答案写的那么详细，考试没时间写很多
比如说：short sell的关键点是short squeeze，stock borrower不借了
credit issue就在于本质还是bond，credit影响bond价格
time decay的关键点在于 option，时间流逝，option价值下跌
volatility在于credit risk上升，bond会违约
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