Ava2024-06-17 19:14:41
Ava这里factor的偏差最终也是落实到选股的不同啊，因为不同因素产生选股偏向性，最终的收益产生还是来自股票比重的不同，还是alpha收益
回答（1）
Simon2024-06-19 11:23:45
Simon同学，上午好。
这个公式的来源是截图中的公式，这个公式是多元回归出来的，然后根据公式来判断，红线部分是能被因子解释的收益，就不是alpha收益，模型不能解释的部分才是α+ε，
同样，如果风险来源能被因子解释，那么就不是idiosyncratic risk。
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