Ava2024-06-17 09:32:31
Ava这里排名为什么排的是相关系数的排名，这个相关系数是什么和什么的相关系数？如果是实际回报和预测回报的相关系数，应该是一个固定的值啊？如果是预测的因子的贝塔，是默认因子是正的，这里贝塔大小就代表的预测收益的大小吗？
回答（1）
Simon2024-06-17 16:02:35
Simon同学，上午好。
factor score不是beta，就是一个预测收益模型的打分结果，通过这个打分结果来预测下一个月的收益。现在分别回测A-H个月份，每个月份都会有一个打分结果，然后拿打分结果和次月收益进行回归，计算相关系数。
这里rank是对每个月的打分结果进行排序，已经次月收益高低进行排序。
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