Ava2024-06-17 09:23:10
Ava这里factor scroe只是回归方程中factor的相关系数，和person IC的相关系数无关，是吧？这里怎么看出I是异常值？它的月度回报和预测回报相关系数低，差距大从什么数值看出？
回答（1）
最佳
Simon2024-06-17 15:55:46
Simon同学，上午好。这里factor score不是factor的系数，就是一个模型的打分结果，通过这个打分结果来预测下一个月的收益。可以是打分高，预测下个月收益就高，打分低，预测下个月收益就低。
观察A-H，可以发现，return和factor score是正相关的，得分越大，那么次月收益就越高。但是 I，得分1.45，次月收益是负的，不满足A-H里的关系，所以I是异常值。
如果只对A-H计算相关性，相关系数高达94%，但存在异常值 I，对A-I计算相关性，就只有-0.8%，也能说明存在异常值后，相关系数大幅下降
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片