614****46392024-06-16 21:38:06
614****4639原版书V3 137页第21题，为什么答案没有× YTM ？
回答（1）
Tom2024-06-18 15:08:29
Tom同学您好，本题要求计算的是VaR，即债券价格的波动，根据泰勒展开式，用portfolio value x (–ModDur × ΔYield)可以算出结果，不需要再乘YTM了。
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课件的例题也是问的VaR，就乘了YTM，到底是乘还是不乘
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同学您好，这道题目不需要乘YTM。您可以把课件的例题截图上传，以便我们更准确地回答您的问题。
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