努同学2024-06-16 21:37:53
努同学illiquidity premium不是应该用于计算 segmented sharpe ratio吗，它是asia-pacific独有的premium，为什么仍然是共用一个sharpe ratio?
回答（1）
Johnny2024-06-17 18:34:01
Johnny同学你好，这个illiquidity不是针对于全球市场或者分割市场的，而是针对你需要计算的那个市场。你所需要计算的那个市场，它既非完全融合，也非完全分割，而是介于两者之间，只不过在计算它的risk premium时会使用完全分割和完全融合两个市场的risk premium进行加权平均得出，最后还需要加上市场本身的illiquidity premium
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