冰同学2024-06-16 21:25:16
冰同学讲义106页例题，计算P/L时， portfolio的profit为什么要用系数（1+0.05），而不是直接使用0.05计算增长部分？
回答（2）
Evian, CFA2024-06-18 15:36:15
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
你说的对，计算profit，只要用0.05即可
而你截图中，红色圈圈，圈的是portfolio value，投资组合的价值，包含本金部分“1”，以及“profit”部分“0.05”
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请问这种题目，题干没有明确要求的话都是计算portfolio value吗？
Simon2024-06-26 15:44:21
Simon同学，上午好。
这道题不用纠结到底是（1+0.05），还是0.05。就是组合价值+对冲收益=对冲后的组合价值
这个example需要关注的是hedge analysis表格部分，因为份数要四舍五入，所以不能完美对冲。
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