614****46392024-06-16 19:58:39
614****4639原版书V3 135页第12题，为什么答案没有算spread(0)?
回答（2）
Tom2024-06-17 16:45:48
Tom同学您好，第12题里给出的时间条件是“over a one-year holding period”，并非11题中的holding period of zero。
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第一个问题您没有回答：请问原版书V3 135页第12题，为什么答案没有算spread(0)?
第二个问题，我是问如果，如果问 instantaneous (holding period of zero) excess return 时也有 LGD X POD ，那么 LGD X POD 是不是乘以0？
Simon2024-06-25 10:16:40
Simon同学，上午好。
原版书的解析里12问答案是错的，正确应该是 2.75%×1 – (6 × –0.50%) – (0.75%× 40%×1)=5.45%，有spread0*t
11问如果给出holding period of zero，那么公式第3项是×t=0
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