Orange2024-06-15 16:17:55
Orange你好老师，theta是不是=time decay=passage of time？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-06-18 14:03:08
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
theta是期权价格对pass of time的一阶导数。
theta的理解：时间流逝1天，期权价格变动多少？
当时间流逝的时候，期权的时间价值一直在下降，如果股价没有大幅度变动，那期权价格也应该下降（所以期权的theta都是负数。）。
越临近到期日，时间价值下降的越快。所以theta的绝对值会变大（就是负的程度变大了）
可以将time decay 和 time value decay等同
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