Yuzuru2024-06-14 22:36:07
Yuzuru有点看不明白，请详细解释一下，谢谢
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-06-18 13:55:55
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图，题目信息和解析
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原版书上的16和17题，是相关的，其中178题我们看到的这个CFA协会官网题。
17题在16题的基础上进行分析。
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Canawacta Tioga这个 case里面没有找到17题的解答。请问是在第几分钟？
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sorry，Canawacta Tioga是14至15题
17题
本题描述的是一个美国投资者，想买Italian bond，所以他需要付出EUR来购买；但是他的本币是USD，手里没有EUR，于是他就想进入一个swap，在这个swap中，他付USD,收到EUR，然后拿着这个EUR去买Italian bond。
在这个swap中，我们付出USD，可以理解为我们把USD借出去了，于是对手方会给我们USD的利息；我们收到EUR，相当于我们向对手方接了EUR,所以期间我们要给对手方支付EUR的利息。
现在发现美元的需求高于EUR，所以USD会更抢手，那么我们把USD借给了对手方，这时候就会像对手方多要一些利息，但我们付出的利息是不变的，收到的USD利息多了，所以net interest payments就是USD了。
选B。
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题干对应圈圈
其中圈6↑，因为相对于欧元，美元的需求量↑，那么r（$）↑，那么Swap互换中收到的美元利息↑，选B
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