张同学2024-06-14 14:40:33
张同学这道题为什么是需要holding data后才能create and interpret the result of style box呢，不是有index data就可以了吗，题目中有它和index的偏离程度
回答（1）
Simon2024-06-20 11:07:10
Simonreturn based是用收益和因子收益的历史数据回归，exhibit 1 里的各种beta都是是回归后的数据，所以是return based。
holiding based需要有具体股票的持仓数据，表格里没有，所以需要额外数据。
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