张同学2024-06-14 14:33:29
张同学这道题关于volatile的说法为什么不对，manager B的tracking error最大不是可以认为volatile最大吗？他用currency overlay的说法为啥不对呢，为什么excess return is luck but not skill呢
回答（1）
Simon2024-06-20 11:03:44
Simon同学，上午好。
A是不正确的。跟踪误差并不衡量投资组合的波动性；它衡量的是指数和投资组合之间超额回报的波动性。
C是不正确的。Currency overlay帮助组合经理对冲外汇风险，而非给外汇收益加杠杆。
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