KEVO2024-06-13 15:22:09
KEVO老师 百题case9的第四题和 case3的第三题答案是不是有点矛盾 一个给了y的值 一个给了x的值 但算最后答案都直接乘以斜率
回答（1）
最佳
Simon2024-06-14 10:05:01
Simon同学，上午好。不矛盾。统一站在外币X的角度考虑。
这道题是英国人持有美元资产，担心美元汇率下跌，所以要做空美元。美元是外币X，因为hedge ratio=4.4%*0.2/2.7%=0.33。所以要做空0.33*10 million USD = 3.3 million USD。
也就是short USD forward，金额是3.3 million USD。但是没有这个选项，short USD 反过来就是long GBP，所以也可以long GBP forward，合约金额是 3.3 million USD。
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