KEVO2024-06-13 12:16:29
KEVO百题case9 第一题解析 “To set a collar...“ collar是什么意思呀？区间的意思吗 但正确答案C选项 是long risk reversal 像long forward 没有区间的
回答（1）
Evian, CFA2024-06-18 13:32:01
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
collar是一个策略，具体构建请参考以下截图（来自冲刺笔记上册52页）
collar不是区间的意思
C选项的解析中有“collar”
long collar指的是
在持有资产asset的情况下
怕跌，于是long put，买入一份保险
降本，于是short call，收到一份期权费
而risk reversal和collar是相反的
long risk reversal是
short put
long call
回到第一题，由于标的资产是base currency，英镑GBP，此时long risk reversal on GBP，相当于long collar on MXN
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关于risk reversal的其他信息补充如下
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risk reversal 的逻辑如下
另外，利用波动率获得收益，也和risk reversal 有关，可以看一下以上截图信息
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