张同学2024-06-12 15:29:34
张同学这道题计算公式是什么，在课本哪里讲过，the portion of total portfolio risk的计算公式
回答（1）
Emma2024-06-12 17:07:28
Emma同学你好，这个计算考试考过，建议掌握，参见冲刺笔记上册176-177页，解题思路，先算出某个factor/asset 的CV.
CVi=𝜷𝟏𝜷𝟏𝝈1^2 + 𝜷𝟏𝜷𝟐𝑪ov1,2 + 𝜷𝟏𝜷𝟑𝑪ov𝟏,𝟑 +𝜷𝟏𝜷4𝑪ov𝟏,4 ，其中β1-4分别是1.08；0.098；-0.401；0.034 ，然后用CVi除以3.74%的平方（方差）即可。
冲刺笔记内容，解图给你哈，你再复习一下哦
祝好运
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